Petite, elle rêvait de devenir danseuse et de fouler gracieusement la scène. Mais c'est en interprétant toutes celles qu'elle n'est pas que Nathalie Baye s'est fait connaître. Concernant sa vie personnelle, elle évoque la difficulté de trouver l'équilibre dans une vie de couple, mais tient à garder de bons rapports avec les hommes de sa vie.
